Список проголосовавших за комментарий "bocha, уважаемый<br/> <br/> Этот вопрос не обсуждался и, наверное, публично обсуждаться не будет.<br/> Если вкратце — я умею доказывать, что любая ТС построенная на основе линейных или дробно-линейных индикаторов (типа L>0 или L1/L2>C, где L, L1, L2 — линейная комбинация предыдущих приращений цен, С — константа), соединенных связками «И», «ИЛИ», «НЕ», имеет темп роста Эквити порядка O(ln(ln(t))).<br/> Ну как доказывать — на основании неких постулатов о движении рыночных цен, которые проверяются эмпирически (и статистически) с высокой степенью достоверности.<br/> Это означает, что традиционные ТС, построенные на основе обычных индикаторов и их комбинаций, на долгосроке ничего не заработают.<br/> <br/> С уважением"