Список проголосовавших за комментарий "по ребалансировки портфеля в смешанных активах (высоковолатилоьная часть + низковолатильная) есть ряд стратегий (по составу финансовых инструментов).<br/> <br/> 1. акции (топ-10 ликвидных) + бонды (очень хорошего кредитного качества с короткой дюрацией — до 3 лет) + инструменты денежного рынка (обратное репо, короткие депозиты, валюта)<br/> 2. бонды бонды (очень хорошего кредитного качества с короткой дюрацией — до 3 лет) + деривативы<br/> 3. бонды (очень хорошего кредитного качества с короткой дюрацией — до 3 лет) + инструменты денежного рынка + длинные бонды.<br/> <br/> Различают следующие виды стратегий (по ребалансировкам или их локальному отсутствию):<br/> 1. полное покрытие высоковолатильных инструментов процентными платежами от части портфеля с низкой волатильностью<br/> 2. частичное покрытие высоковолатильной части портфеля процентными платежами от части портфеля с низкой волатильностью<br/> 3. динамическое хеджирование, суть которого увеличивать высоко волатильную часть портфеля на росте и сокращать на снижении соответствующего сегмента рынка.<br/> 4. в высоковолатильной части допустимо добавление квази-дельта-нейтральных стратегий типа спрэда инедекса акций (через фьючерс) к отдельной акции или группе акций (через спот или фьючерс)."