Список проголосовавших за комментарий "А. Г., я привел крайний пример для наглядности. Утверждение «на рынке нет отрицательных цен» (и поэтому применимость СБ под сомнением, хотя и в редких случаях «близости к нулю») легко распространить на уровни, за которыми стоят интересы крупных игроков. И дальше честно сказать, что, да, СБ очень редко реально работает, но хотя бы иногда нам везет и мы можем применить нашу любимую математику?<br/> <br/> Сейчас нет времени искать вашу старую тему, в которой вы обосновываете применимость случайности к рынку, начиная с уровня тиков. Когда читал ее, то меня порадовали «о малые» от чего-то. Сразу видно, что пишет человек, знающий математику не только в рамках школьной программы.) Если я вас правильно понял, то там вы неявно, т.е. прямо не ссылаясь, применяете центральную предельную теорему. Ну просто приращение цены «в данный момент»- это сумма активности многих трейдеров (инструмент ликвиден и т.д.). Тут же признаете наличие «толстых или тяжелых хвостов» (т.е. сумма не распределена по нормальному закону).<br/> <br/> И дальше что-то о сглаживании и т.д. <br/> <br/> Почему если в лоб не работает ЦПТ, то не вспомнить о тождестве (A=>B)<=>(не-В=>не-А) и не обсудить, какие именно из исходных предположений скорее всего не применимы. Например, случайные величины не являются слабо зависимыми или есть доминирующая? "