Список проголосовавших за комментарий "Prophetic, среднее — это математическое ожидание случайной величины. Для того, чтобы его подсчитать точно, надо иметь все значения и их вероятности. Если мы имеем дело только с одной реализацией случайного временного ряда (а прошлые цены это именно это) , называемой в теории «выборкой», то чтобы подсчитать близкие оценки средних мы должны делать предположения о неизменности реальных средних на некоторых участках. Например, если мы предполагаем, что среднее произведений соседних приращений было постоянно на всем периоде наблюдений, то хорошей оценкой реального среднего будет сумма произведений соседних приращений, деленная на (число наблюдений минус 1). В случае, если оно менялось со временем, то надо эти оценки считать по отрезкам неизменности. А если эти отрезки неизменности совсем уж коротки, то надо вводить дополнительные предположения и о виде распределений отдельных приращений и пар соседних приращений. Задачу как выявлять отрезки постоянства по известной выборке я в докладе не затрагивал, а акцентировал внимание на том, что нам не нужно точное значение реального среднего, а нужен только его знак."