Список проголосовавших за комментарий "Сергей, простое замечание: предсказательную силу по вашей логике должны иметь входы, а стратегия — это входы и выходы. Так просто протестируйте раздельно входы — для чего входите по условию и выходите через фиксированное время. Затем собираете все результаты выраженные в %, нормируете их на глобальный тренд (если он имел место на данном участке графика), и анализируете плотность распределения полученных значений. Скорее всего окажется, что вся или почти вся сила вашей стратегии — это ее выходы <img smile="smile"/>. А как тестировать выходы без входов, думаю вы тоже знаете."