Список проголосовавших за комментарий "<p>Мальчик Buybuy, в последнее время мучаюсь математической задачкой № 6. Может быть, и Вам будет любопытно?</p><p> </p><p>1. Итак, берем лог-нормальный процесс с матожиданием 0.6 (годовым) и СКО 0.3 (в годовом исчислении).</p><p><br/> 2. Генерируем траекторию этого СП. 4 шага в минуту, примерно 5 лет истории. Формируем бары М1.</p><p><br/> 3. На основании истории баров пытаемся вычислить среднее логарифмов (измерить <strong>тренд</strong>). С учетом доверительного интервала. Ну, скажем, скромно так вычислить интервал плюс/минус сигма.</p><p> </p><p>И получается полная ерунда. С учетом доверительного интервала измерить дрейф не получается...</p><p> </p><p>Внимание вопрос: как корректно выполнить это измерение, чтобы получить ожидаемое значение <strong>мю=0.6 </strong>при доверительном интервале<strong>хотя бы плюс/минус 0.1</strong>?</p>"