Список проголосовавших за комментарий "<p>Мальчик Buybuy, обычно у нас нет в распоряжении «оптимальной ТС». На практике у нас есть «какая-то ТС» (или в еще более узком смысле «интересная точка входа») и теперь мы скачем вокруг нее, пытаясь приделать разумное условие выхода.</p><p> </p><p>Согласен, что идеальный выход из лонга — это точка, в которой какая-то (возможно другая) ТС хочет зашортить. Но опять же на практике не всегда получается создать себе такие тепличные условия. И поскольку предсказательная сила ТС обычно крайне мала, то приходится торговать просто портфель систем. Надеясь, что «коллектив разберется».</p><p> </p><p>Но вернемся в рамки одной ТС. Часто бывает, что после входа в позицию рынок действительно хорошо идет в нужную сторону. Причем достаточно быстро. И вот тут возникает чисто практическая дилемма: зафиксировать и потом перезайти или сидеть и смотреть, как рынок откатывает и забирает обратно прибыль?</p><p> </p><p>Что нужно, чтобы математике хватило информации для принятия решения? Если, допустим, собрать из истории распределения рынка как <strong>PDF(t)</strong> (где t — это время от точки входа в позицию) — сравнивая текущую реализацию траектории с этой PDF(t) — можно ли сформулировать критерии «нетипичности» текущего движения и на основании этого сказать «достаточно, пора фиксить»?</p><p> </p><p>Затеять дискуссию, безусловно, можно и здесь. Просто по моим наблюдениям люди с головой сейчас крутятся не вокруг построения линейных ТС, а в опционной области. Там могут и уравнение Колмогорова порешать и схлестнуться насчет ценообразования опционов в случае нетривиального случайного процесса.</p><p> </p><p>=) Некоторые даже задаются вопросам: а <a href="/blog/505349.php"><strong>с какого перепугу мы в качестве цены опциона берем МО его выплат</strong></a>? После чего начинается холивар на тему: какой метод вычисления цены более общий: <strong><a href="/blog/519978.php">через МО или через реплицирующий ДХ</a></strong>?</p><p> </p><p>С уважением</p>"