Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, <br/> <br/> Это очень дискуссионный и сложный (для меня) вопрос.<br/> Если мы уверены, что на рынке есть одна оптимальная (ну или субоптимальная) ТС, то выходить из лонга следует тогда и только тогда, когда она станет в шорт.<br/> Если торгуем портфель — ответ другой.<br/> <br/> Не думаю, что на этом форуме можно затеять дискуссию об общих принципах построения ТС (даже бесприменительно к использованию какой-то модели случайных процессов)."