Список проголосовавших за комментарий "<p>bstone, какую цепочку действий Вы предлагаете, чтобы получить "<strong>арбитраж с использованием ДХ</strong>"? Напишите, пожалуйста, еще раз компактно. А то мы начали вообще с неправильных чисел, потом на 100 комментах размазали уточнения. Ну и формулу для дельты заодно.</p><p> </p><p>Имхо, если мы договорились, что</p><p>(1) <strong>S(t) = 100*exp(t)</strong></p><p>и, следовательно,<br/> (2) <strong>CallPx(t) = MAX(0, So*exp(1)-K)<br/> <br/> </strong>тогда</p><p>(3) дельта кола становится ступенчатой функцией и равна 0 для всех колов страйка меньше <strong>So*exp(1)</strong>.</p><p> </p><p>Вроде бы, все расписал подробней некуда. Ищем точку несогласия.</p>"