Список проголосовавших за комментарий "<p>Кирилл Браулов, она очевидно ненулевая. Процесс детерминированный, поэтому мы точно знаем куда добежит БА за время до экспирации.</p><p>Если я правильно понимаю,</p><p><strong>S(1) = 100*exp(1) = 271.83</strong></p><p>Значит, цены колов как функция страйков выглядит очень просто:</p><p><strong>C(K) = MAX(0, K-271.83)</strong><br/> <br/> Следовательно, указанный уважаемым <a title="bstone" href="/profile/bstone/">bstone</a> колл страйка 150 действительно стоит 0.</p><p> </p><p>С моей стороны будет очень глупо покупать его по 50 и я не понимаю почему уважаемый <a title="bstone" href="/profile/bstone/">bstone</a>, который легко вертит дифуры в частных производных написал, что "<strong>E[ CallPay ] = 50</strong>"</p><p> </p><p>Уверен, это недоразумение, вызванное желанием ответить мне как можно скорее даже в полевых условиях.</p><p> </p>"