Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов, гэп который от event-риска (строго говоря от unexpected event) ну ни разу не заложен в μ реального процесса. на лицо как раз тяжелый хвост.<br/> <br/> применительно к страховым случаям (ну или к стандартной «банковской книге») есть ориентиры Ожидаемых потерь — от них поправка в ст-ти (страховых) продуктов (и для их оценки не нужна нормальность/логнор). <br/> <br/> для всего остального, т.е. unexpected (а именно таким было 9.4.18, 3.3.14 и пр.) есть капитал (у субъектов кредитного/страхового рынков), в случае К. — ГО<br/> З.ы: Тут как раз надо вспомнить 'нормальность' и сигмы. Ну и понятно, что речь не идет о более-менее систематических гэпах (аналитически отражабельных на μ) "