Список проголосовавших за комментарий "bstone, <blockquote>Возьмем процесс dS = mu*S*dt</blockquote><br/> т.е. сигма у процесса нулевая? Так это на экспу получится распределение с нулевой дисперсией. Стало быть и стоимость опциона (на любом страйке) будет нулевой. Это если МО считать через интеграл. Как получилось, что E[ CallPay ] = 50?"