Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, <br/> <br/> 1. Именно поэтому я постоянно повторял «для логнормального», «в случае с логнормальным» и т.п.<br/> <br/> 2. Будет зависеть от мю, но в реальных условиях гораздо больше от сигмы, поэтому статические позиции будут арбитражиться как халявный профит и их рыночная стоимость никак от мю зависеть не будет.<br/> <br/> Область применения вашей любимой формулы просто ничтожна — это риск-нейтральное броуновское движение."