Список проголосовавших за комментарий "Евгений Ворончихин, я закладываю 0,2% на операцию в тестах, но торгую 0,1% в Газпроме и Сбере, 0,15% в Никеле, 100 пунктов в РИ и 50 в Си.<br/> <br/> Что касается ёмкости, то она разная в разных инструментах. Например, в РИ 1000 контрактов с проскальзыванием 100 пунктов — не проблема, а это сейчас примерно 160 млн. руб. по номиналу. Но никель с проскальзыванием 0,15% на эту сумму торговать невозможно и даже с 0,2% невозможно. Из этого и «пляшем» при расчёте ёмкости. И не можем получить чёткой цифры, пока не «прощупаем» ёмкость конкретного инструмента. У меня то 1,5 миллиарда без плечей получается исходя из числа систем и емкостей торгуемых инструментов, полученных опытным путем. Но я торгую с" плечом" 1,5 и мои цифры получены с учётом этого. Поэтому и пишу о миллиарде. <br/> <br/> А вот стратегий с входим-выходим «на все», проскальзыванием 0,3% и просадками без плеча меньше 30% я не нашел. Дальше «не копал», так как просадки не устроили. <br/> <br/> Поэтому вижу только два пути увеличения емкости алготорговли: <br/> <br/> — создания большого числа систем с маленьким проскальзыванием и входами-выходами, разнесенными на это проскальзывание или по времени;<br/> — создание систем со входами-выходами по ценам (H+L)/2 следующего(!) часа, нескольких часов или дня. <br/> <br/> В последнем случае с Х-ярдами проблем не будет, но в стандартных тестерах надо быть осторожным с заглядыванием в будущее. Исправить это в тестерах всяких лабов очень сложно. Почему не будет? Потому что в ликвидных инструментах существуют алгоритмы набора позиции объёмами по 1/10-1/20 среднеминутного объёма со средней ценой, не отличающейся от среднего (H+L) /2 минуток, которая в свою очередь близка к (H+L) /2 за большой период от 30 минут и более. А на нашем рынке такие объёмы и есть желаемые миллиарды. <br/> <br/> А вот первый тоже имеет ограничения, такие как размеры тейк-профитов и средние размеры движений ограничивают нам число эффективных систем с разнесенными входами-выходами. Да и повторить такую торговлю на нескольких счетах проблематично. Только фондом можно так торговать. <br/> <br/> Как то так. Как видите точных ответов на Ваши вопросы у меня нет. Есть только методы в каком направлении «копать», не уходя с нашего рынка и не ожидая на нем существенного роста ликвидности."