Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий Новиков, <br/> <br/> 1> "<strong>Волатильность можно посчитать.</strong>"</p><p>Волатильность чего? Эквити? Волу эквити, наверное, можно. Пока она > 0.</p><p> </p><p>2> "<strong>построить дельту</strong>"<br/> <br/> Дельту чего? Если эквити — это БА, то сначала надо договориться какую опционную позицию по отношению к эквити мы занимаем. Имхо, «лонг 1 эквити» и дельта там по определению 1.</p><p> </p><p>Вы бы картинку нарисовали с примером что ли?.. Может, и допрет до меня.</p><p> </p><p>Если Вы хотите сказать, что "<strong>Мани-менеджмент является аналогом нелинейности профиля прибылей на купленном колле</strong>"… Ну, формулировка интересная. Но я бы не стал еще и ММ притягивать за уши. потому что вопросы ММ — это отдельные вопросы. Про них можно 2-3 книги написать.</p><p> </p><p>Хотелось бы сосредоточиться на вопросе: как отжать бабло из календарных спредов и не получить по морде НамКрышем? Сколько потом денег под это аллоцировать — это каждый решит для себя сам. Может быть и нисколько из-за скрытых рисков.</p>"