Список проголосовавших за комментарий "<p>bstone, ох жеж… Вы сейчас вообще фундамент всей финансовой инженерии у меня из-под ног выбиваете. =)</p><p> </p><p>Я позволю себе «программерское» рассуждение.</p><p> </p><p>п1. Допустим, у нас есть какой-то случайный процесс. Очень извращенный, с памятью, может быть, с какими-то известными нам медленными компонентами (типа синуса или вейвлетов).</p><p> </p><p>Затем в соответствии с этой моделью генерю миллиард реализаций этого Случайного Процесса (СП).</p><p> </p><p>п2. В итоге у меня на руках миллиард финрезов моей опционной позиции.<br/> <br/> <br/> Могу ли я со спокойной душой вычислить среднее всех финрезов и сказать, что "<strong>это и есть справедливая оценка моей позиции</strong>"?</p><p> </p>"