Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, блин, ко мне тоже с какого-то момента перестали приходить уведомления об ответах на мои комментарии :(<br/> <br/> Колмогоров не рекомендует конечно. Он этой темой не занимался. Просто через его уравнение можно показать, почему можно через матожидание функции рискнейтрального процесса получить формулу справедливой стоимости опциона.<br/> <br/> Все вышесказанное точно справедливо только для броуновского движения. Чтобы оценить его для других распределений, нужно сформулировать для них уравнение по аналогии с БШ и посмотреть, что получается. Если разница в расчетах через матожидание и через уравнения будет только в mu и r, то вывод будет справедливым и для них."