Список проголосовавших за комментарий "bstone, Ну у меня непрерывность вообще не бьется. У цены шаг в 0,01 пункт. А это уже биномиальная модель получается. Мы стали в спред +-0,01 и нас колбасит. Какая тут волатильность? А если я ДХ через 10п. У меня дельта не гладкая. Хотя:) непрерывная. От 0 до 1. Ну ушли мы от страйка, продали все контракты, ну один ставлю, 0,01. А в другю сторону купланно 100 контрактов, на всю дельту. А наклон дельты у меня меняется как сигма*Т. <br/> У меня в голову тоже не много вмещается. Например. Из знаменитой формулы dS=m*Sdt… Mю считается = безрисковая ставка — дивиденды. Дрифт. Однако, его называют мат ожиданием. Но мат ожидание, по моему мнению, величина вероятностная. 1/сигму=вероятность мат ожидания. Но тогда у меня клин. Распределение стационарно или нет. Тут доказывали, что оно не стационарно. А я не могу представить себе его таким. Мне оно представляется стационарным, но с разным мат ожиданием. Вот что мучает.:))). "