Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий Новиков, кажется, понимаю куда Вы клоните. Но все совсем не так.<br/> <br/> <br/> В моем случае синтетический опцион будет жить ровно столько же, сколько «настоящий». Поэтому это опционы из <strong>одной и той же серии</strong>. У него другая дельта и гамма? Пожалуйста. Почему надеюсь, что синтетическая реализованная цена будет ниже? Потому что ашви меньше айви почти в 2 раза (был).</p><p> </p><p>Вы же меня тянете в какое-то странное зыбкое болото. При чем тут равенство волвремени для двух разных серий? Или это безарбитражное требование на форму поверхности волатильности? Не, это я не понимаю. Раз рынок — Гаусс (как Вы утверждаете), значит, у всех опционов одинаковые сигмы. Значит, волвремя разных серий отличаются не более, чем на множитель времени. Что дает разницу абсолютных цен опционов, но не более того. Ее нельзя торговать, потому что «так и должно быть».</p>"