Список проголосовавших за комментарий "yurikon, yurikon, получается некоторая разница в исторических данных в двух тестерах. Для точного формирования сигнала моментума нужно использовать цену закрытия периода скорректированную только на сплиты, но не на дивиденды, а уже потом к полученному результату прибавлять дивиденды полученные в периоде.<br/> <br/> Есть еще нюанс, в тестере Quantopian позиция может исполниться частично, а в тестере ПВ позиция исполняется полностью по цене закрытия периода (более идеальная ситуация, так как ордера по цене close в реальной торговля исполнить нельзя).<br/> <br/> Поэтому и получается разница в расчетах и доходности."