Список проголосовавших за комментарий "Попробую пояснить на примере. Пример условный, не просчитывался.<br/> Берем индекс РТС. Берем гипотезу (по вашему идею) — при подходе к уровню сопротивления — круглому числу рынок (кукл) его пробивает, чтобы собрать стопы. Это по одному из последних утверждений Дмитрия Пушкарева (раньше он утверждал, что может также отбиваться). Берем историю индекса. Вводим три переменные<br/> X — расстояние от круглого числа (например 100,200 пунктов...), Y — тэйк-профит (например 300, 400 пунктов) и Z — стоп. Варьируя эти переменные, ищем максимальный профит.<br/> Предположим, при X=200 (на росте 16800, 17800...), Y=350 (17150, 18150...) и Z=250 (значение индекса 16550, 17550 ...) получилось соотношение 3:1 (то есть в трех случаях из четырех уровень пробивается, а в одном из четырех срабатывает стоп). Посчитайте сами матожидание, оно больше единицы.<br/> Гипотеза трансформируется в правило — при достижении XX800 покупка индекса с тэйк-профитом +350 и стопом -250.<br/> Далее проводим «тестовую эксплуатацию» (верификацию правила) на тестовом периоде (предположим, три месяца), торгуем небольшим лотом. Если получена прибыль, оцениваем ее и включаем правило в основную систему торговли.<br/> При чем здесь аксиома невидимости? Если я мелкий игрок и торгую небольшим лотом, правило будет работать. Но если я полезу тысячей контрактов, за меня могут зацепиться, а правило не сработает."