Список проголосовавших за комментарий "<p>Спасибо, хороший вопрос. Дело в том, что список бумаг в таблице 1 это фиксированный список. Я не обновляю его каждую неделю. Процентов на 80% этот список совпадает со списком наиболее ликвидных на текущий момент, например, такие бумаги как Сбербанк, Газпром, Роснефть, Лукойл, Норникель и т.д. всегда входят в число 32 наиболее ликвидных, но некоторые бумаги, как то же М.Видео, то попадают в этот список, то выходят из него. Главное мне в этом списке это то, чтобы ликвидности в бумаге хватало для моих объемов сделок, а больше на 5% объем торгов или меньше не так уж важно. К тому же если этот список сделать плавающим, то возникнет вопрос, как сравнивать доходность понедельно. Например, вы купили акции МосЭнерго как одну из лучших бумаг недели, а через неделю эта бумага не вошла в список 32 наиболее ликвидных. Тогда таблица 1 будет каждый раз состоять из разного количества строк, плюс там еще кое-какие нюансы всплывают. <br/> <br/> Если вам не нравится М.Видео, можете попробовать следующее: торговать список из 32 бумаг в таблице 1, в большинстве случаев М.Видео не попадет в список лучших, а если она попала туда, то просто купите вместо нее 9 бумагу из списка лучших бумаг. А вообще, насчет того, нравится бумага или нет: все мы люди и у всех нас есть свои предпочтения, симпатии и антипатии. Я, например, терпеть не могу ВТБ, но это одна из наиболее ликвидных бумаг рынка, и нравится она мне или нет, но мой робот купил ее вчера, и теперь она у меня в портфеле лучших бумаг недели.<br/> <br/> Стоп-лосс я считаю сам, как среднее арифметическое (две среднедневные волатильности по бумаге за 10 торговых дней), а обычно везде используется экспоненциальное среднее. Думаю, что отсюда и разница в значениях, впрочем, разница не должна быть большой.</p>"