Список проголосовавших за комментарий "Tatyana Rovinskaya, вменяемый человек делит средства между активами и системами. Сначала делим риски на каждую систему и на каждый актив. После этого, имея лимит риска уже на одной системе на одном активе, с учетом оценки риска уже этой одной системы, определяем лимит открытой позиции для этой системы на этом активе. Даже если эта система глюкнет, выйдет на аварийную просадку, это будет несущественные потери на портфеле. Просто отключим её или заменим. <br/> Неужели Вы, работая в алго компании никогда ничего такого не слышали? <br/> <br/> <br/> "