Список проголосовавших за комментарий "<p>Когда вы покупаете long PUT опцион, вы покупаете его 99% от Маркет мейкера. исходя из этой сделки маркетмейкер держит short put contract. для маркетмейкера хеджировать этот контракт Возможно с помощью взятием шорт позиции базового актива. меняется Delta меняется количество акции в шорт (DELTA HEDGE) </p><p>да Я предполагаю что 99 %-ов проданных колов и путов приходится на Маркет мейкеров. а иначе как вы допускаете тот факт что если я хочу покупать 5000 CALL контрактов на конкретный STRIKE на конкретную цену, сразу же, в тот миг появляется кто-то. окажется на другой стороны сделки. и продаст мне такой количество контрактов. учтите то что Option контракты в природе не существуют, они выписываются. Если хочешь покупать то что не существует кто-то же должен его выписывать? кто-то же должен его вам продать? Кто это? другой трейдер? может быть, но опять Как вы представляете тот факт что вы найдете в тот момент, какого-то трейдера у которого есть такой количество контрактов и он готов продать Вам эти контракты за конкретную цену в тот момент, в тот миг, Когда вы хотите его покупать??? 99% это маркетмейкер. а если на другом стороне стоит маркетмейкер который держит Short Call потому что вы купили LONG CALL от него, у него тоже есть интерес и он хочет что эти каллы который у вас в Лонг, в момент экспирации обесценились, чтобы THETA его жрал и довёл до нуля.</p><p> для этого он не позволит базовому активу перейти тот уровень который Strike он вам продал, он на этом уровне будет шартовать базовый актив. </p><p> </p>"