Список проголосовавших за комментарий "Tatyana Rovinskaya, я работал и управляющим и риск-менеджером, если что. Видел множество чужих ошибок и своих наделал выше крыши. Я основываюсь на личном опыте и опыте других управляющих. Если на систему(актив, портфель) принят риск больше допустимого, то это приведет к большим денежным (и иным) потерям. Это не вопрос стоп-лоссов, это вопрос именно изначального принятия и распределения риска. Есть системы, которые используют встроенные стоп-лоссы. Они обычны у дилетантов и не очень популярны у продвинутых. Есть внешние к системам стопы, связанные с критериями слома систем. Это сложная тема и её надо обсуждать. Возможно, лучше и тут не стопы использовать, а принцип конкуренции систем за ресурс (деньги). Наконец, есть стоп по аварии. Это абсолютно внештатная ситуация, но тоже должна быть предусмотрена регламентом. <br/> Вы же писали вовсе не об этом. А об очень частном способе использования стопов, который мне лично не кажется удачным. И Вы смешали в кучу две разных вещи — стоп как элемент риск-менеджмента (не самый важных) и стоп, как элемент частной торговой системы. "