Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий Новиков, вы все правильно написали, признаю. С предыдущим комментарием погорячился. Его следует читать так: "<strong>В случайном броуновском движении с истинной волатильностью 30% есть вероятность получить дневное движение и 5% и даже 10%. Но это не значит, что этот однократный выброс на случайной траектории адекватно показывает рост истинной волатильности процесса</strong>".</p><p> </p><p>Вот как раз пример этой ситуации коллегам скинул</p><p><a href="https://smart-lab.ru/blog/516793.php#comment9331719">smart-lab.ru/blog/516793.php#comment9331719</a></p><p>19.12.2018 кто-то поиздевался над РИ. Ашви подскочила с 20% до 35%. Так это объективная реальность. Если бы издевательства продолжились — вола бы так и осталась 35-ая.</p><p> </p><p>Метод <a title="enki" href="/profile/enki/">Каленкович Алексей (enki)</a> все эти быстрые изменения ашви видит и показывает. А Ваш с <a title="bstone" href="/profile/bstone/">bstone</a> или вообще бы не отреагировал или учел бы одноразовый шок, а потом еще месяц бы его показывал как «высокую рыночную волатильность».</p><p> </p>"