Список проголосовавших за комментарий "«Чтобы покрыть убыток от дневного движения БА мы должны допродать опционов с временной стоимостью в размере дневного убытка. Таким образом, при сохранении неизменным кредита, размер позиции, а следовательно и ГО будет увеличивается обратно пропорционально корню квадратному из времени до экспирации»<br/> <br/> если внимательно изучите свойства гаммы, этот вопрос отпадет сам по себе, т.к. риски возрастают в геометрии, а не линейно."