Список проголосовавших за комментарий "Rezident, да, вы правы, 27% годовых. При ежемесячном ребалансировке выйдет около 23% годовых. Недельный интервал самый выгодный. Но при месячном интервале обновлений комиссионные издержки будут меньше, конечно. Если у вас выходит 500 тысяч на бумагу, то покупать по рыночной цене можно пожалуй только половину бумаг из таблицы 1. Для остальных надо смотреть стакан самому и принимать решение, где-то купить по рынку, а где-то поставить лимитку. Небольшой совет могу дать: максимальные объемы проходят на открытии и закрытии торгов, но обновлять портфель лучше ближе к закрытию, т.к. на открытии спрэды между покупкой и продажей очень большие, а к концу дня они сильно сужаются и достигают минимальных значений, соответственно и проскальзывание будет меньше."