Список проголосовавших за комментарий "Сергей, я выложил файл Excel с двумя версиями расчета по доходности ВТБ-Б-1-5, купленной 18.12.2018: <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2Fcpx0BMuEK7Y3JQ&s=3211046968">ссылка<br/> </a>Если есть желание разобраться, как считается эффективная доходность, можно покопаться и дополнительно обсудить.<br/> Кстати, откуда взялась доходность 9.1% — не знаю, не могу прокомментировать. Реально по цене 96,32 эффективная доходность к погашению около 9,564%<br/> В любом случае, вы купили эту бумагу по весьма выгодной цене. Осталось только проверить, что будет выплачен купон 15.02.2019 в размере 2 коп на облигацию и 17.05.2019 — номинал (1000 руб + купон 2 коп на облигацию).<br/> <br/> Странно вот что: вы пишете, что покупали 6 облигаций 5 779,20, т.е. 1 бумага — 962.30. У меня вопрос: это точная цифра? Вы не платили НКД в размере 1 или 2 копеек на облигацию? По моим расчетам 18.12.2018 должно было быть НКД 0.01, т.е. 1 копейка. Так как за три месяца купон 2 коп, а с момента прошлого купона (16.11.2018) прошло более месяца, т.е. НКД больше 0.66 коп. Округляем по правилам математики, получается 1 коп. Т.е. итоговая сумма покупки 6 облигаций должна была быть 5 779,26, а не 5 779,20. <br/> Я так и не понял, либо это какая-то «фишка» округления НКД в меньшую сторону (до 0 коп.), либо по какой-то причине по этой бумаге НКД вообще не считается даже не смотря на то, что сам купон 2 коп. выплачивается 1 раз в три месяца.<br/> <br/> Материалы:<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rusbonds.ru%2FBondCalc.aspx%3Fbond_state%3DMarket%26ftid%3D141533%26BondCalcDate%3D18.12.2018%26bondCalcRate%3D0%26bondCalcType%3D0%26Price_Type%3D0%26Price_Clear%3D96.32%26Price_Full%3D0%26Yield_Type%3D0%26Yield_1%3D0&s=2658317090">калькулятор на Русбондс</a> — можно указать дату в прошлом и произвольную цену, он посчитает доходность<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fcbonds.ru%2Fglossary%2Feffective-ytm&s=2303299852">формула эф. доходности</a><br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fbonds.finam.ru%2Fissue%2Fdetails021E500008%2Fdefault.asp%3FcTrade%3D12%26tradeResultsId%3D7100%26resultsType%3D1&s=451732409">Данные по облигациям на Финам</a> — полезный ресурс с историческими данными и справочными материалами со свободным доступом"