Список проголосовавших за комментарий "<p>meat, думаю, дело не только в этом.</p><p> </p><p>А ещё в том, что на фондовой секции залоговое обеспечение в случае повышенной волатильности на бирже увеличивается на проценты и десятки процентов, а на фьючерсах — на сотни процентов (так как фьючерс на акцию гораздо менее надёжный и более подверженный колебаниям инструмент, чем сама акция).</p><p> </p><p>Т. о., фьючерсный маржинальный портфель в дни обвалов обнулить во много раз легче, чем плечевой портфель такого же объёма в акциях.</p><p> </p><p>И если держать в голове это обстоятельство, то станет понятно, почему платное плечо и более высокие комиссии на акциях для очень многих не являются достаточным основанием для того, чтобы торговать фьючерсами, а не акциями с плечом.</p>"