Список проголосовавших за комментарий "bstone, Ну я не dS имел ввиду, а именно дельту (треугольничек). Условно: мы имеем стреддл за 2 доллара. БА=100 долларов. Это значит, что БА должен пройти 2 доллара за то время пока стреддл подорожает/подешевеет на 2 доллара. Тогда измеряя волатильность БА как среднеквадратичное, мы получим 2%. Но если теперь мы подставим эти 2% в формулу БШ, то стоимость стреддла получится ни как ни два доллара. Вот такие парадоксы у меня в мозгу тараканов гоняют:))"