Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, все, я нашел косяк. Зависимость от времени потерял в дифференциале фьюча. Для модели с нулевой волатильностью выше (т.к. для волатильности ничего не меняется):<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/02/64/58/2019/01/10/112cf6.png"><img src="/uploads/images/02/64/58/2019/01/10/53cf6f.png"/></a><br/> <br/> Что дает в итоге<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/02/64/58/2019/01/10/01108b.png"><img src="/uploads/images/02/64/58/2019/01/10/a1a561.png"/></a><br/> <br/> В яблочко :) Вот до чего дельта-хедж проклятый доводит — приучил меня полностью игнорировать дрифт ))<br/> "