Список проголосовавших за комментарий "bstone, Корень я тяну из решения дифура. Вопрос следующий. Своим индикатором мы измеряем волатильность. Потом эту волатильность подставляем в формулу БШ и получаем цену опциона. Она же откладывается на ноги (представим себе стреддл). Но это меньше, чем если мы отложим волатильность на профиль позиции. Так вот я и хочу понять. Какие данные правильные. Те которые рисует опцион, или те которые откладываются по сигме?"