Список проголосовавших за комментарий "Replikant_mih,<br/> <br/> Не совсем так. Я не торгую шорт на фьючах, а держу постоянно позицию: лонг спот-шорт ближайший фьючерс на объем (с точностью до совпадения дивидендов с ожиданиями это синтетическая облигация с доходностью примерно равной доходности краткосрочных ОФЗ), который мне вряд ли понадобится под ГО+вармаржа фьючерсов РИ и Си. Шорт на фьючерсе получается тогда, когда я шорчу спот, продавая часть лонговой части этой позиции."