Список проголосовавших за комментарий "Уважаемый автор, в целом, в соответствии с общепринятыми финансовыми нормами и определениями, хеджирование — это открытие противоположных позиций в различных комбинациях на разных рынках — спот и срочном, для компенсации ценовых рисков.<br/> А то, что вы приводите в своих исследованиях — есть ни что иное, как корелляционная модель для попытки статистического арбитража, но никак не хеджирования...<br/> Хеджирование лонговой позиции по нефти (спот) может быть продажа фьючерсного контракта(форварда) или опциона, а хеджирование лонговой позиции на срочном рынке хеджируется покупкой опциона пут, продажей опциона колл(покрытый колл), либо же использование спредов — вертикалтных, ратио-спреды и тому подобное.<br/> Это не с целью потроллить