Список проголосовавших за комментарий "flextrader, у меня нет опыта 10+ в биржевых опционах, расчёт ГО под опционные позиции Мосбиржей я изучал с 2012-го, в то же время изучил и SPAN и точно могу сказать, что Мосбиржа его никогда не использовала, даже при последних изменениях в мае этого года. <br/> <br/> А что касается утверждения про контанго-бэквордация, то вся история экспираций РИ с 2005-го его подтверждает. Я ведь отвечал на вопрос о потерях при роллировании. Или Вам не понравилось утверждение про рублевое обеспечение при падении доллара? Ну это вроде логично, хотя конечно утрировано, без учёта вармаржи: при большом плече и падении РИ на фоне падения доллара конечно ничего не спасёт. "