Список проголосовавших за комментарий "Активный Инвестор, для справки на будущее, чтобы не говорить о том, в чем разбираетесь слабо:<br/> <br/> 1. SPAN — это методика оценки рисков убытков для сложных опционных позиций плюс базовый актив, основанная на модели Блэка-Шоулза и сценарном подходе «what-if» для базового актива. И используется именно для вычисления необходимого ГО позиции при резких движениях на базовом активе, вызывающих рост волатильности. Для базовых активов, в том числе и фьючерсов, она не используется. <br/> 2. Мосбиржа при расчёте ГО для опционных позиций не использует SPAN."