Список проголосовавших за комментарий "bstone, з<span>а пример с фьчерсом за 900$ спасибо. Предельно понятно. А вот на примере второго случая (с 800 $) хотел бы уточнить для себя. Выходит что для безрискового профита во втором примере нужно шортить на FORTS (в данном случае контанго минимально именно на FORTS — 800$ соответствует цене рынка спот), и закупаем контрактики на NYMEX. На экспирации имеем контанго, верно? В Вашем исходном комментарии неким образом задействуется банк. Наверное, Вы имеете в виду, что в качестве гарантийного обеспечения на брокерский счет нужно вносить кредит, а не собственные средства, верно?<br/> <br/> P.s. Кстати описаное легко реализовать: шортим платину на NYMEX и закупаем ее на споте (например в Saxobanke). Разницу в контанго кладем в карман. Однако плечо привлекать будет обходится существенно дорого.</span>"