Список проголосовавших за комментарий "А теперь немного грамотной статистики: данные за последние 3 месяца ~ 63 торговых дня, т.е. стандартная ошибка при оценке корреляции = 1/sqrt(63) ~ 0.125. Итого даже на вшивом 95%-ном уровне значимости какую-то зависимость от нефти нельзя отвергнуть только для крайних 10 (из 30!) акций, из них нефтяников только 6, остальные близки к границе 95%-ной значимости, а поэтому их логично тоже выкинуть.<br/> <br/> <strong>ИТОГО ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫВОД: возможно, есть какая-то зависимость между ценами на нефть и акциями 6 из 30 (т.е. всего 20% выборки) рассматриваемых компаний. Динамика цен остальных 24 компаний с ценами на нефть никак не связана или связана очень слабо (статистически незначимо).</strong><br/> <br/> P.S. Немного продвинутой статистики. Поскольку распределения ретурнов не очень нормальны — скорее всего стандартные ошибки оценок корреляции еще больше, а поэтому стоков со значимой статистической зависимостью еще меньше."