Список проголосовавших за комментарий "А. Г., я не понимаю, с чем вы спорите. Вроде, никаких контраргументов не видно, а вроде, с чем-то и спорите.<br/> <blockquote>как точно (!) определить проскальзывание в бэктестере в зависимости от числа контрактов. Ведь реальный рынок — это совсем иное.</blockquote><br/> Какое иное? У любого крупного фонда есть модель импакта (построенная в том числе из из анализа собственной торговли), и он понимает, а) с каким проскальзыванием он купит нужный объем за определенное время и самое главное б) какой эффект это окажет на уже имеющийся портфель. Исходя из этого можно для заданной стратегии и размера портфеля дать довольно точную оценку перформанса. Соответственно, для заданной стратегии ее капасити — это максимальный размер, при котором перформанс удовлетворяет заданным характеристикам (по доходности / рискам). А «масштабируемость» — это как далеко до максимальной капасити вы находитесь или насколько комиссионные при заданной максимальной капасити способны покрывать издержки на ведение бизнеса."