Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, не понимаю, как точно (!) определить проскальзывание в бэктестере в зависимости от числа контрактов. Ведь реальный рынок — это совсем иное. Даже по полному ордерлогу его не определишь. Простой пример: в 2008-2011 мой стандартный лот в Газпроме был от 50 до 80 млн. рублей по номиналу (торговались 4-6 систем с такими лотами с разнесенными входами-выходами). В «стакане» в рамках заложенного проскальзывания 0,1% не было достаточного количества контрагентов в 90% случаев, однако выставляемые лимитные заявки с таким отклонением от цены сигнала удовлетворялись в 99%+ случаев, а среднее реальное проскальзывание составило 0,077%, т. е. лучше теории. Но уверен, что при утроении лота и доля срабатывания стала бы меньше и реальное проскальзывание стало бы хуже 0,1%, т. е. результат реальной торговли стал бы хуже теории с 0,1%. Вот последнее и называется «немасштабированностью», т. е., начиная с некоторых сумм, получить результат не хуже теории не получится. А теорию (и, соответственно, допустимое проскальзывание) при алготорговле мы выбираем совсем по другим соображениям: <br/> — ожидаемая доходность не ниже заданной величины;<br/> — ожидаемый риск не выше заданной величины. "