Список проголосовавших за комментарий "А. Г., какое-то странное у вас определение. Что такое «по сравнению с теорией, в которой заложено определённое проскальзывание+комиссия»? В нормальном бэктестере уже заложены модели проскальзываний в зависимости от размера, т.е. для проторговки 1-го контракта проскальзывание будет одно, а для 1000 контрактов — другое. Даже в моем простом самопальном бэктестере (пару тысяч строк на R) вы тупо указываете размер портфеля — и получаете реалистичный результат на таком размере, причем с увеличением размера бэктест будет все хуже и хуже. По вашему определению он бесконечно масштабируем?"