Список проголосовавших за комментарий "ivanovr, единого мнения нет. <br/> Вы так считаете, другие по-другому. <br/> Кроме того у многих свои версии блуждания, которые не похожи друг на друга от слова совсем. Поскольку берут не независимые приращения, а приращения цены с положительной и отрицательной корреляцией. И разных блужданий бесконечное множество.<br/> Классическое случайное блуждание — частный случай — случай «коричневого» процесса, порождаемого кумулятивным суммированием белого шума. <br/> В правильной постановке нужно еще учитывать что суммироваться должны не приращения, а логарифмы приращений, поскольку цены отрицательными не бывают и важно не столько абсолютное, сколько относительное изменение цены, например в процентах.<br/> Но если относительные изменения цены невелики (форекс), то использование шкалы приращений не вносит больших ошибок и ею тоже можно пользоваться. Тем более, что на рынках все плавает и все приблизительно.<br/> "