Список проголосовавших за комментарий "Михаил, сам прослушал — собственно все, что там сказано я и использую сжатие Ledoit-Wolf для улучшения оценок, worst case optimization для повышения стабильности, прогнозирование на основе близости данных. Плюс еще идея статистической неразличимости близких портфелей. "