Список проголосовавших за комментарий "Иван Усенков, если действовать в рамках mean-variance оптимизации, то да. Тут ключевой вопрос откуда вы возьмёте доходности бумаг, откуда риски бумаг. Эти параметры неизвестны. Их можно неким образом оценить, например, на основе истории. Проблема, что такие оценки не точные (имеют широкие доверительные интервалы), поэтому нужно нужно использовать очень специальные методы для получения сколько-нибудь разумных оценок. "