Список проголосовавших за комментарий "Иван Усенков, Например, сжатие Ledoit-Wolf будет использует целевую матрицу с количеством параметров — количество акций+1. Если данных мало, то будут оцениваться очень мало параметров, по мере роста количества данных количество оцениваемых параметров будут расти асимптотически оптимальным способом."