Список проголосовавших за комментарий "Иван Усенков, если вы строите матрицу по 18 месяцев вы получаете абсолютно бессмысленную сингулярную ковариационную матрицу. И делаете это 200 раз. Чтобы получать осмысленный результат нужно при каждой оценке использовать больше данных, или применять специальные методы, которые позволяют получить более разумную оценку при малом количестве данных."