Список проголосовавших за комментарий "Михаил, допустим анализируемая дата 1.01.2002, предшествующие этой дате 18 месяцев идут в анализ, для этой даты считается ковариационная матрица и остальные показатели. Затем чтобы получить оценку собранный портфель применялся к последующим трем месяцам (т.е. 1.02.2002, 1.03.2002 и 1.04.2002), результаты запоминали. Затем переходим на следующий месяц, это 1.02.2002 и повторяем алгоритм расчетов а оценку накапливаем. По итогу получаем оценку алгоритма подбора портфеля в виде его эффективности на 1, 2 и 3 месяцы после формирования. (p.s. у меня конечно с языком-пояснения большие проблемы, но я стараюсь)."