Список проголосовавших за комментарий "Всем добра! Отчет по последнему торговому периоду. Для тестирования стратегии была открыта позиция с значительно большим риском по отношению к номинальному:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/82/39/2018/12/28/9f2923.png"><img src="/uploads/images/05/82/39/2018/12/28/bca404.png"/></a><br/> <br/> Во-первых, с целью уравнять шансы с остальными участниками и несколько добавить интриги, дабы не было игры в одну калитку. Ну и основная цель — давно планировалось потестировать стратегию с завышенным риском и посмотреть, какие действия работают в такой ситуации, однако если делать это в другое время, в результате вполне себе можно отправиться курить бамбук без вариантов дальнейшего участия.<br/> Повезло, рынок повел себя максимально удачно для тестирования (и оч. хреново для депозита, гг) — безоткатное движение на два страйка против позиции. Варианты для действия сильно ограничены — страховку от отката сделать не удается, нет необходимой коррекции цены. Фьючерсы использовать тоже нет возможности, не хватает ГО, да и интрадей фьючами это то же казино, может повезет, а может вынесет по стопу. Попытка поитрадеить опционами тоже не рабочая — спред такой, что если работать по рынку, то позицию нужно крыть сразу по открытию, закрывать по теор. цене — можно не закрыться и ушуршать в минуса. Короче, скальпить опционами — та еще задача. Плохо всё.<br/> Остается 2 варианта действий — либо принимать убыток, либо роллить. По первому всё понятно, посему тестируется 2-й вариант.<br/> 1-е роллирование<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/82/39/2018/12/28/da5604.png"><img src="/uploads/images/05/82/39/2018/12/28/7c384d.png"/></a><br/> <br/> 2-е роллирование<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/82/39/2018/12/28/4c1c60.png"><img src="/uploads/images/05/82/39/2018/12/28/c61551.png"/></a><br/> <br/> По факту, роллирование — это та же фиксация убытка в надежде отработать потом лучшим входом, посему риски и ГО уже зашкаливают, при дальнейшем проотивоходе депозит будет практически размотан. <br/> На коррекции всё-таки получается подстраховаться от дальнейшего движения:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/82/39/2018/12/28/e44d76.png"><img src="/uploads/images/05/82/39/2018/12/28/848547.png"/></a><br/> профиль нехороший, риски шкалят, в случае сохранения диапазона цены в яме ближе к эксприрации нужно будет крыть руками с целью хот какой-то минимизации максимального убытка. Но цена наконец-то идет в нужную сторону и дает возможность не только значительно минимизировать возможный убыток, но и заработать в случае дальнейшего противохода. профиль на экспирацию после всех коррекций:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/82/39/2018/12/28/f8c2c6.png"><img src="/uploads/images/05/82/39/2018/12/28/153d37.png"/></a><br/> <br/> Дальнейшего падения не произошло, экспирация профиля с текущим убытком.<br/> <br/> Выводы прогнозируемые — работа с таким риском на недельных опционах оч. стремное занятие с большими шансами остаться без депозита либо сильно его раздербанить. Единственные действия, которые можно предпринимать в данной ситуации — не делать ничего и полностью принимать заложенный убыток, всё остальное ведет к еще большему росту и так запредельных рисков. Инструментарий для возможностей работы сильно ограничен, т.е. мы имеем стратегию в статичном состоянии на период торговли, что убыточно по статистике. Вердикт — нет категорически.<br/> <br/> ps.<br/> общий результат:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/82/39/2018/12/28/84fe11.png"><img src="/uploads/images/05/82/39/2018/12/28/2530b5.png"/></a><br/> <br/> <br/> <br/> мысли, обобщение и анализ результатов по общему конкурсу накидаю позже и выложу в блоге.<br/> <br/> С уважением! ББ<br/> "