Список проголосовавших за комментарий "А. Г., время 5 минут, как было так и осталось, FutMonTime = 300, но теперь появился FutMonRange = 0.1 («Ширина коридора мониторинга (в долях). Используется для контроля достаточности Верхней (Нижней) границы Ценового коридора»). Так вот, если первая планка была на уровне 50, то наличие хотя бы одной заявки на продажу от 50 до где-то 50.90 (т.е. плюс FutMonRange*(price_range_top-price_range_bottom), что в обычных условиях дает около 0.9), вызывает расширение лимитов. Причем для последующих планок этот порог вырастает в абсолютном значении, т.к. расширение лимитов увеличивает и диапазон цен.<br/> <br/> С колебаниями цен с 10 до 14 — ну понятно же, что расчет колебаний ведется не за всю сессию. Уже с 10:47 волатильность ужалась в рамки, достаточные для обычных лимитов. Если анализируются даже последние 3 часа, а не 2 часа или час, перед клирингом, то этого уже было достаточно. Отмечу, что речь идет об автоматическом расширении лимитов и их уменьшение — судя по всему, это более быстрая процедура, по сравнению с уменьшением МинБГО! А раньше менялось только МинБГО, поэтому уменьшение лимитов занимало как минимум несколько дней. Это и сейчас в силе, на случай если НКЦ придется увеличить именно МинБГО."